Anzeigen des Gesamtinhalts (oder Logo links anklicken) oder des Impressums.

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- analogrechner:vektorlaenge [2018-01-31 15:59] – inverse methode nach vorne, als beste angesehen rainer
+++ analogrechner:vektorlaenge [2021-12-11 14:01] (aktuell) – rainer
@@ Zeile 106: / Zeile 106: @@
 Wird anstelle der integrierten Schaltung eine Schaltung aus vorhandenen Elementen verwendet, so ergibt sich die Schaltung zu:
+   `v=x + y^2 / (v+x)
 [svg:analogrechner/VektorlaengeQ.svg:,]
@@ Zeile 111: / Zeile 113: @@
 Wegen `v ge |x|` ist auch für `x<0` die Summe `v+x ge 0`, so dass hier
 der Divisor nicht negativ ist.
+Auch hier kann allerdings `v+x > 1 ` werden, so dass -- nicht gezeigt -- skaliert werden muss.
 Die in der vorigen und dem folgenden Schema gezeigten Addierer sind
 **nicht** invertierend, weil bei der praktischen Umsetzung ohnehin
-Änderungen notwendig sind, da einige Dividierer beispielsweise invertierte
+Änderungen notwendig sind, da einige Dividierer invertierte
 Ergebnisse liefern, u.s.w.
@@ Zeile 122: / Zeile 125: @@
 Eine bessere Aussteuerung wird erreicht, wenn  anstelle des Quadrierers
 ein Multplizierer verwendet wird und die Faktoren vertauscht werden:
+   `v=x + y * (y / (v+x))
 [svg:analogrechner/Vektorlaenge.svg:,]
@@ Zeile 148: / Zeile 154: @@
 nicht ausreichend groß.
+Polynom-Approximation
+--------------------
+Wegen
+	`sqrt(x^2+y^2) >= max(x,y)
+kann man auch durch einen linearen Ausdruck approxmieren:
+      `sqrt(x^2 + y^2) ~~ alpha x + beta y
+Hierbei ist für `x > y` der Koeffizient `alpha` ungefähr 1;
+dies wird als "Alpha max plus beta min" Verfahren bezeichnet (siehe [https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_max_plus_beta_min_algorithm]  für Werte von `alpha` und `beta`).
+Damit für `y=0` der Funktionswert nicht kleiner als `x` wird, ist `alpha = 1` vorzuziehen.
+Dies entspricht einer Approximation
+      `sqrt(1+x^2) ~~ 1 + 0.38 x if |x| <= 1
+wobei der Wert 0.38 durch Probieren ermittelt wurde. Mit dem Faktor `sqrt(2)-1 ~~ 0.414` wird der Fehler am Bereichsende minimiert.
+Besser ist freilich eine Taylorreihe (für `x<=1`) mit
+    `sqrt(1+x^2) ~~ 1 + 0.41*x^2 if |x| <= 1
+benötigt aber einen Quadrierer (anstelle von dreien).
+Mit einem zusätzlichen Multiplizierer ist der Fehler unter 1%:
+     `sqrt(1+x^2) ~~ 1 + (0.47 - 0.06x)*x^2 if |x| <= 1
+Die Koeffizienten sind wieder empirisch ermittelt; gegebenenfalls können optimale Koeffizienten über eine
+[https://rclab.de/analogrechner/tschebyscheffapproximation Tschebyscheff-Approximation] bestimmt werden.
-\ASCIIMATHML ./ASCIIMathML.js
+\ASCIIMATHML https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.4/latest.js?config=AM_CHTML
 </nimla>

Unterschiede

Anmelden